Erstellen Sie mehrere Kombinationen mithilfe der Option Chain

Sie haben Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, implizite Volatilität, den theoretischen Preis und den tatsächlichen Preis für eine Call-Option und Put-Option. Sie haben auch die statistische Volatilität des Underlystocks oder der Sicherheit. Sie haben alle diese in MS Excel.

Sie haben auch eine freie Quelle von Echtzeit-Option-Preise, die yahoo Finanzierung ist. Excel kann die gesamte Optionskette der Optionen einer Aktie in ein Arbeitsblatt importieren. Das ist alles, was Sie brauchen, um mehrere binaeroptionenbroker.de Kombinationen von langen Puts, lange Anrufe, kurze Anrufe und Shortcuts Optionen zu erstellen, während die Excel ist gleichzeitig die Berechnung der Netto-Griechen Ihrer Kombinationen.

Kostenlose historische Preise der Aktien und Preise seiner Optionen

1. Wählen Sie die zugrunde liegende Aktie, und gehen Sie zu yahoo Finanzierung, um die historischen Preise der Sicherheit und die Preise ihrer Optionen. Diese Informationen sind frei verfügbar und können auch von MSN finanziert werden und viele andere Websites, die sich mit Finanz-oder Aktienhandel Informationen. Sie müssen nicht auf dieses binaeroptionenbroker.de/bdswiss/ Geld ausgeben. Denken Sie daran, Excel kann Zehntausende von Optionen Daten auf einmal zu importieren, so lange, wie Sie sagen, wo diese Informationen zu erhalten.

Eingabe von Daten nach Excel

1. Öffnen Sie ein MS Excel-Blatt und in Spalte A Eingabedaten, wenn der gehandelte Wert gehandelt wird

2. Geben Sie in Spalte B die historischen historischen Schlusskurse der letzten 100 Tage ein, da Sie den historischen Kurs verwenden wollen, um die Volatilität Ihres Basiswerts zu berechnen. Aktuelle Schlusskurs der Aktie ist heute $ 44.83.

3. Geben Sie in Spalte C den Anrufoptionspreis ein, z. B. 5.25, den Sie kostenlos bei yahoo finance erhalten können

4. Geben Sie in der Spalte D den Put-Optionspreis ein, sagen Sie 3.58, den Sie kostenlos von yahoo finanzieren können

5. Geben Sie in Spalte E das Annahmeschlussdatum ein, z. B. 18-Sep-2010

6. Geben Sie in Spalte F den risikolosen Zinssatz ein, sagen wir 1.52% entspricht 0.0152

7. Berechnen Sie in Spalte G die Zeit bis zur Endfälligkeit in Jahren, indem Sie die Formel „= (E1-A1) / 365 eingeben

8. Geben Sie in Spalte H den Aufrufspreis ein, z. B. 41.

9. Geben Sie in Spalte „I“ den Put-Basispreis ein, z. B. 46.

Berechnung der Griechen für eine Call Option

Berechnen Sie die implizite Volatilität für die Aufrufoption unter Verwendung von BSCallImplied (s, x, r, Preis, t) durch Einfügen der Formel „= BSCallImplied (B1, H1, F1, C1, G1) * 100 “

2. In der Spalte „K“ durch Verwendung von BSCallDelta (s, x, r, sigma, t) das Delta für die Aufrufoption durch Einfügen der Formel „= BSCallDelta (B1, H1, F1, J1 / 100) berechnen , G1)

Berechnen Sie in der Spalte „L“ unter Verwendung von BSCallGamma (s, x, r, Preis, t) die Gamma der Aufrufoption durch Einfügen der Formel „BSCallGamma (B1, H1, F1, J1 / 100, G1) „

4. Berechnen Sie in der Spalte „M“ unter Verwendung von BSCallTheta (s, x, r, Preis, t) die Theta der Call-Option durch Einfügen der Formel „BSCallTheta (B1, H1, F1, J1 / 100, G1) „

5. Berechnen Sie in der Spalte „N“ durch Verwendung von BSCallVega (s, x, r, Preis, t) die Vega der Aufrufoption durch Einfügen der Formel „BSCallVega (B1, H1, F1, J1 / 100, G1) „

Berechnung der statistischen Volatilität des Basiswerts

1. In Spalte „O“ die Formel „= LN (B1 / B2) * LN (B1 / B2)“ einfügen und nach unten auf mindestens die 30. Zeile ausdehnen.

2. Berechnen Sie in der Spalte „P“ die Volatilität (Sigma) des zugrunde liegenden Bestandes, indem Sie die Formel „= (SQRT (SUM (O1: O30) / 30) * SQRT (252) * 100) eingeben Eine Aktie Volatilität ist 30 Tage, können Sie auch 20 Tage oder was auch immer. Es gibt 252 Handelstage in einem normalen US-Jahr.

3. Berechnen Sie in der Spalte „Q“ unter Verwendung von BSCall (s, x, r, sigma, t) den theoretischen Preis der Anrufoption durch Einfügen binaeroptionenbroker.de/24option/ der Formel „BSCall (B1, H1, F1, P1 / 100, G1)

Berechnen der Griechen für eine Put-Option

In der Spalte „R“ wird die implizite Volatilität für die Put-Option durch Verwendung von BSPutImplied (s, x, r, Preis, t) durch Einfügen der Formel „= BSPutImplied (B1, I1, F1, D1, G1) * 100 “

2. Berechnen Sie in der Spalte „S“ unter Verwendung von BSPutDelta (s, x, r, sigma, t) das Delta für die Put-Option durch Einfügen der Formel „= BSCallDelta (B1, I1, F1, R1 / 100 , G1)

3. Berechnen Sie in der Spalte „T“ unter Verwendung von BSPutGamma (s, x, r, Preis, t) die Gamma der Put-Option durch Einfügen der Formel „= BSPutGamma (B1, I1, F1, R1 / 100, G1) “

4. Berechnen Sie in der Spalte „U“ unter Verwendung von BSPutTheta (s, x, r, Preis, t) die Theta der put Option durch Einfügen der Formel „= BSPutTheta (B1, I1, F1, R1 / 100, G1) “

5. Berechnen Sie in der Spalte „V“ unter Verwendung von BSPutVega (s, x, r, Preis, t) die Vega der Aufrufoption durch Einfügen der Formel „= BSPutVega (B1, I1, F1, R1 / 100, G1) “

6. Berechnen Sie in der Spalte W unter Verwendung von BSPut (s, x, r, sigma, t) den theoretischen Preis der Put-Option durch Einfügen der Formel „= BSput (B1, I1, F1, P1 / 100, G1)

Das ist es. Sie haben nun die Griechen einer Call-Option und eine Put-Option von einem Aktienhandel bei 44,83 $. Sie haben auch den theoretischen Kaufpreis sowie den Put-Optionspreis.